“일을 할 때 가장 기쁠 때가 언제인지 아시나요?” 정호원 애큐온저축은행 크레딧(신용) 커뮤니케이션 신용정책부문 상무가 들뜬 표정으로 말했다. 그는 “기존 신용평가로 신용등급 제한을 받던 고객이 대안신용평가로 신용등급이 재평가될 때”라고 답했다.
고객은 신용등급 재평가로 대출을 받아 자금 숨통이 트이게 되고 금융사는 신용평가 경쟁력을 키우는 동시에 소상공인과 중서민 고객을 위한 금융지원을 강화할 수 있어 모두에게 득이라는 게 그의 설명이다. 서민금융 역할이 큰 저축은행에게는 신용평가 모형 개발이 ‘신의 한수’가 되는 셈이다.
애큐온저축은행은 지난 4월말 업권 최초로 개인·개인사업자 대상 ‘대안신용평가모형’을 자체 개발했다. 대안신용평가는 금융 상품·서비스 이용정보가 부족해 신용평가가 어려운 이들을 위해 기존 금융거래 정보가 아닌 통신·전기·가스요금 납부 이력 등 비금융정보를 활용해 신용등급과 점수 등을 산정하는 방식이다.
정 상무는 “기존에 소외받던 고객에게 다양한 금융 혜택을 제공할 수 있고 금융사 입장에서는 더욱 정교화된 체계를 기반으로 리스크관리를 할 수 있다”며 “저축은행업권 특성상 다기관 대출을 보유한 고객들이 많은데 이번에 개발한 대안신용평가모형을 통해 상대적으로 부담 없는 금리와 높은 한도를 제공할 수 있게 됐다”고 자신했다.
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데이터 분석에 매료된 25년… 업계 ‘첫’ 이끌어
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정호원 상무는 신용평가모형 개발 업무만 25년 한 자타공인 신용정책개발 전문가다. 은행, 카드사, 신용평가모형·전략 개발 전문 컨설팅사를 거쳐 지난해 애큐온저축은행에 합류하게 됐다.
그의 입사는 애큐온저축은행의 대안신용평가 개발 시기와 맞물렸다. 지난해 하반기 애큐온저축은행은 ‘크레딧(신용) 부문’ 내 역할 분담을 위해 ▲데이터사이언스팀 ▲신용전략기획팀 ▲신용전략운영팀을 만들며 대안신용평가 개발에 돌입했다.
구성 인력은 외부에서 의기투합해 합류한 직원과 내부에서 선별된 직원들로 꾸려졌고 이번 ‘어벤져스’ 리더는 정 상무가 맡게 됐다. 개발은 해를 넘긴 올해 1월 마무리됐다.
이번 대안신용평가모형은 머신러닝 알고리즘 중 ‘ExML(설명가능한 머신러닝)’ 기능을 적용한게 특징이다. 기존 신용평가모형은 여러 알고리즘을 결합한 ‘블랙박스’ 방식이 적용됐지만 이 방법은 모델 결정의 해석과 수정이 어려워 신용대출을 제공하는 금융기관이나 신용대출을 받는 고객 모두에게 적합하지 않았다는 지적이 있었다.
정 상무는 “국내 신용평가사의 인프라는 해외와 비교해 체계적이고 잘 구성됐지만 신용평가사를 통해 활용 가능한 대출∙카드∙연체 등의 정보 활용이 용이하다 보니 역설적이게도 개발되는 신용평가모형도 비슷하게 개발되는 경향이 있다”면서 대안신용평가모형을 자체 개발한 배경을 설명했다.
이어 “이를 보완하기 위해 다양한 대안정보를 활용해 새로운 관점을 만드는 게 고객과 금융사 모두에게 필요한 시점”이라며 “이번 개발 과정에서는 이같은 대안정보를 활용하는 것에 좀 더 집중했다”고 강조했다.
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연내 채권관리 시스템 고도화 목표… “업권 최초 넘어 리더로”
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애큐온저축은행은 연내 채권관리 시스템도 고도화한다. 저축은행업권에 특화된 채무 재조정 예측 모형을 자체적으로 개발하고 채권관리 조직이 더 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 데이터 개발도 착수한다. 현재 건설사, 제조사에 대한 비재무 계량 정보를 기반으로 신용평가 체계 강화를 위한 작업도 순항 중이다.
애큐온저축은행과 정 상무의 목표는 단순히 업권 ‘최초’, ‘첫’ 타이틀을 거머쥐는 걸 넘어 저축은행 업권 전체에 긍정적인 분위기를 조성하는 거다. 다양한 대안정보를 개발할 예정이거나 이미 대안정보 모형을 만들었지만 어떻게 활용해야 할지 고민하는 다른 금융사들과 함께 머리를 맞대 업권 전체 경쟁력을 강화하는 게 그의 목표다.
정 상무는 “이번에 개발된 대안신용평가모형을 통해 상대적으로 부담 없는 금리와 높은 한도를 제공할 수 있게 됐다”며 “이미 유입된 고객 중 20% 정도는 이같은 혜택을 받고 있다”고 설명했다.
그는 “애큐온저축은행의 강점 중 하나는 시장 내 대안정보가 어떻게 고객과 금융기관 모두에 도움이 되는지를 잘 알고 있다는 것”이라며 “다른 금융사들과의 협업과 연구로 중서민 고객들을 위한 서민금융 지원을 강화할 수 있길 바란다”고 말했다.
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